Del análisis a la implementación
01
Hipótesis
Cada investigación comienza con una hipótesis fundamentada sobre el comportamiento de los mercados.
02
Datos y Diseño In Sample
Reunimos, procesamos y analizamos datos financieros y alternativos para diseñar reglas sistemáticas de inversión.
03
Validación y Evaluación Out of Sample
Evaluamos cada sistema con datos históricos, pruebas out of sample y análisis de robustez que incluye potencia estadística y sensibilidad de parámetros.
04
Incubación
Antes de escalar su implementación, observamos el sistema en condiciones reales y contrastamos su comportamiento con los resultados esperados.
05
Implementación
Incorporamos controles de riesgo, costos de transacción y restricciones operacionales antes de utilizar un sistema en portafolios.
06
Monitoreo
Supervisamos continuamente su funcionamiento para identificar desviaciones o deterioro en sus condiciones de operación.
Riesgo y control
01
Gestión de riesgo
El riesgo forma parte del diseño de cada sistema, que opera con límites definidos de exposición y concentración mientras su comportamiento se evalúa tanto en condiciones normales como en escenarios adversos.
02
Control operacional
Cada señal se controla a lo largo de todo su ciclo, desde que se origina hasta la conciliación final.
03
Revisión continua
Los sistemas se monitorean de forma permanente contra sus parámetros de diseño, de modo que cualquier desviación activa la evaluación de reducir su exposición o retirarlo.
01
Gestión de riesgo
El riesgo forma parte del diseño de cada sistema, que opera con límites definidos de exposición y concentración mientras su comportamiento se evalúa tanto en condiciones normales como en escenarios adversos.
02
Control operacional
Cada señal se controla a lo largo de todo su ciclo, desde que se origina hasta la conciliación final.
03
Revisión continua
Los sistemas se monitorean de forma permanente contra sus parámetros de diseño, de modo que cualquier desviación activa la evaluación de reducir su exposición o retirarlo.
Supervisión y límites
Sistemas supervisados por personas
Nuestros sistemas generan señales dentro de un proceso de inversión sistemático, donde cada señal es revisada por el equipo, que controla su implementación y sus condiciones operativas.
Limitaciones del enfoque
Los modelos estiman la probabilidad de distintos comportamientos de mercado a partir de patrones y distribuciones estadísticas. Los resultados históricos no garantizan resultados futuros y las condiciones que sustentan una estrategia pueden cambiar. Por eso, la validación y el monitoreo son partes permanentes del proceso.